📊 코인 자동매매 수정 전 A와 PAPER 전략 D, 7일 비교했더니 표에 '비교 불가'만 남은 이유

📌 오늘 한 일 요약

• 10월 21~27일 수정 전 급등 전략 A와 새 PAPER 전략 D의 7일 비교 감사함
• 21~25일 급등 전략 관측이 없어 7일 전체 개선율은 계산할 수 없음을 확인
• 26~27일 1차 통과 후보 11개가 모두 점수 외 필수 조건에서 탈락해 A/D 모두 신규 진입 0건임을 확인
• 기존 가상 손익 통계는 필수 조건을 무시한 결과라 A의 실제 성과와 다름을 구분함
• 새 D가 수익성을 개선했다는 결과는 아직 입증되지 않았음을 확인
• 앞으로 1차 통과 후보 전체의 안전·체결·호가와 이후 관측을 함께 저장해 같은 데이터로 A/B/C/D를 비교하기로 정함
• 최소 표본 참고 기준을 고유 신호 100건·14일 이상으로 정함

🧪 강제 매수 가정 시 내 매도 로직 손익

종목(시각)	가상 진입	가상 청산	청산 사유	비용 후 손익
ORDER(10/27)	-	-	-	-0.30%(근사치)
CT(10/27)	-	-	-	-1.18%(근사치)
TREE(10/27)	-	-	-	-0.30%(근사치)

실제 체결이 아닌 가정(반사실) 분석이며 수수료·슬리피지 가정은 문서 기준입니다. 진입 조건을 무시하고 D의 매도 규칙만 적용한 근사치라서, 수정 전후 개선율 계산에는 쓸 수 없습니다.

📑 목차

• 📊 일주일치를 비교하려다 표에 '비교 불가'만 다섯 줄
• 🚫 기록이 없는 날을 0%로 칠 수는 없었다
• 🔍 기록이 남은 이틀은 양쪽 다 0건
• ⚠️ 숫자가 있다고 아무 데나 갖다 붙이면 안 된다
• 📼 다음엔 같은 테이프로 비교한다

📊 일주일치를 비교하려다 표에 '비교 불가'만 다섯 줄

급등 전략을 손본 뒤로 계속 궁금했던 게 있었다. 고치기 전 버전과 고친 버전 중 어느 쪽이 실제로 나은가. 그래서 한국시간 10월 21일 0시부터 27일 밤까지 7일을 잡고 둘을 나란히 놓아 보기로 했다.

비교 대상은 두 개다. 하나는 수정 전 급등 전략 A다. 점수가 80점을 넘으면 들어가고, 예산을 30/30/40 비율로 나눠 담는다. 다른 하나는 새로 만든 PAPER 전략 D다. PAPER는 실제 돈을 쓰지 않고 가상으로만 사고파는 모의 운용이라는 뜻이다. D는 점수를 아예 쓰지 않는다. 정해 둔 조건을 만족할 때만 진입하고, 물타기도 하지 않는다. 물타기는 가격이 떨어졌을 때 더 사서 평균 매수가를 낮추는 걸 말한다.

미리 말해 두면, 이 비교는 계좌 전체 손익을 본 게 아니다. 같은 기간에 다른 전략들도 돌고 있었는데, 이번에는 A와 D 두 전략만 떼어서 봤다.

결과표를 만들고 나니 좀 허탈했다. 21일부터 25일까지 급등 전략 관측이 0건이었다. 관측은 봇이 시세를 보고 이 종목이 급등 조건에 해당하는지 판단한 기록을 말한다. 급등 전략 기록은 26일 오전 9시 9분부터만 남아 있었다. 그래서 표의 21~25일 칸은 전부 '확인 불가', '비교 불가'로 채웠다.

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🚫 기록이 없는 날을 0%로 칠 수는 없었다

여기서 제일 쉬운 방법은 기록이 없는 닷새를 거래 없음, 수익률 0%로 처리하는 거였다. 그렇게 하면 7일 표가 깔끔하게 채워지고 개선율 같은 숫자도 하나 뽑힌다. 그런데 이건 거짓말이다. 거래가 없었던 날과 기록이 없는 날은 다르다. 그 닷새 동안 급등 신호가 떴는데 봇이 기록을 안 남긴 건지, 정말 아무 일도 없었던 건지 지금은 구분할 방법이 없다.

그 기간에 남은 건 다른 전략들의 기록이었다. RSI·이동평균·거래량을 쓰는 전략, 시장 국면을 보는 전략, 분할 진입 전략, RSI 반등 전략 같은 것들이다. 이쪽에서 실제 수익이 났더라도 그걸 A나 D의 성과로 가져다 쓸 수는 없다. 전략이 다르면 같은 시장을 봐도 다른 걸 사고 다르게 판다.

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🔍 기록이 남은 이틀은 양쪽 다 0건

그나마 비교할 수 있는 건 26일과 27일 이틀이었다.

• 26일: 급등 관측 89,163건, 그중 1차 통과 4건
• 27일: 급등 관측 142,920건, 그중 1차 통과 7건

1차 통과는 첫 번째 거름망을 통과해 후보로 올라온 것을 말한다. 이틀 동안 관측이 23만 건을 넘었는데 후보는 11개였다. 그리고 이 11개가 전부 점수와 상관없는 필수 조건에서 떨어졌다. 필수 조건은 점수가 아무리 높아도 이게 안 되면 안 산다는 안전장치다.

그래서 기록된 탈락 사유를 그대로 적용하면 A든 D든 신규 진입은 0건이다. 이 신규 거래로 생긴 실현 손익도 0원이다. 다만 이건 원시 데이터를 두 전략에 다시 넣어서 처음부터 돌려 본 완전한 백테스트가 아니다. 백테스트는 과거 데이터에 전략을 다시 돌려서 결과를 재현해 보는 검증이다. 이번에는 저장돼 있던 실패 사유를 근거로 판정했을 뿐이다.

재검증이 안 되는 이유도 적어 둔다. 26일에는 판단 근거 원본이 94개 관측에만 남아 있다. 그마저도 당시 데이터 구성이 지금과 달랐고, 전체 후보와 매수 이후의 시세까지 담고 있지는 않다. 27일 급등 결정에는 원본 근거가 하나도 남아 있지 않다. 탈락했다는 사실은 알 수 있다. 그런데 그때의 호가, 즉 사고팔려고 걸어 둔 가격과 수량이나 매수 체결 비율을 지금 코드로 다시 확인할 수는 없다. 새 PAPER 수집기는 아직 관측 파일을 하나도 만들지 않았다. 과거 1분봉을 따로 받아 온다고 해도 그 시점의 호가와 체결 비율, 경보 상태까지 되살릴 수는 없다.

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⚠️ 숫자가 있다고 아무 데나 갖다 붙이면 안 된다

솔직히 이번에 제일 끌렸던 건 이미 있는 숫자 두 개를 나란히 놓는 거였다.

첫 번째 숫자는 26일 50점 이상 관측 244개의 평균 수익률 -0.1054%다. 배정 예산 기준이다. 그런데 이건 필수 조건을 무시하고 50점이 넘으면 일단 샀다고 치고 계산한 가상 통계다. 수정 전 A가 실제로 냈을 성과가 아니다. A는 80점 기준이고 필수 조건도 따진다.

두 번째 숫자는 27일 후보 세 종목에 D의 매도 규칙만 억지로 적용해 본 근사치다. 각각 -0.30%, -1.18%, -0.30%가 나왔다. 이것도 진입 조건은 무시한 결과다.

두 숫자를 놓고 보면 "-0.1%에서 -0.6%로 나빠졌다"거나 반대로 "좋아졌다" 같은 문장이 금방 써진다. 하지만 대상 후보, 기간, 비용 가정이 전부 다르다. 이걸 수정 전후 비교라고 부르면 그냥 내가 보고 싶은 그림을 그리는 것밖에 안 된다. 그래서 개선율은 계산하지 않았다.

오늘 내릴 수 있는 결론은 이 정도다. 7일 전체 개선율은 계산할 수 없다. 기록이 있는 이틀은 필수 조건을 유지하면 양쪽 모두 진입 0건이다. 새 D가 수익을 개선했다는 증거는 아직 없다.

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📼 다음엔 같은 테이프로 비교한다

이번에 배운 건 결국 기록이 먼저라는 거다. 전략을 고치는 건 금방이다. 그런데 고친 게 나아졌는지 증명하려면 같은 시장 상황을 두고 두 전략을 같은 조건에서 비교해야 한다. 그 시장 상황이 저장돼 있지 않으면 비교 자체가 안 된다.

그래서 앞으로는 1차 통과한 후보 전체에 대해 세 가지를 같이 저장하기로 했다. 안전 조건 판정, 체결과 호가 상태, 그리고 그 뒤에 이어지는 관측이다. 그래야 같은 테이프, 즉 같은 시점의 같은 데이터를 놓고 A, B, C, D를 나란히 돌려 볼 수 있다. 최소 표본은 고유 신호 100건, 기간은 14일 이상을 참고 기준으로 잡았다. 그 전에는 숫자가 좋게 나와도 우연일 가능성을 먼저 의심할 생각이다.

그리고 이번 7일 점검을 하면서 운영 규칙이나 실거래(LIVE) 설정은 하나도 건드리지 않았다. 외부에서 데이터를 추가로 받아 오지도 않았다. 결과가 마음에 안 든다고 기준부터 바꾸면 다음 비교도 또 '비교 불가'가 될 테니까.

결국 오늘 표에 남은 건 '비교 불가' 다섯 줄과 '진입 0건' 두 줄이다. 볼품은 없다. 그래도 지어낸 숫자로 채운 표보다는 이게 낫다고 생각한다.

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⚠️ 이 글은 개인 자동매매 프로그램의 개발·운영 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 암호화폐는 원금 손실 위험이 큰 자산이고, 글에 나온 전략·수치는 과거 기록일 뿐 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.