Trade Diary

📌 오늘 한 일 요약 10월 28~29일 작업과 10월 30일 확인 기록을 누적 일지로 정리함 새 실행에서 작업자 시작 진단 이벤트를 찾아 종료 진단 코드가 로딩된 흔적 확인 상태 기록에 heartbeat가 없고 10/30 일별 거래 로그 폴더도 없어 오늘 스캔·판단의 정상 완료는 미확정으로 남김 스프레드 한도 0.2% 복원 등 LIVE D 전략의 최종 운영 규칙 정리함 10/28 감독 종료는 파일 접근 오류 경로가 유력하나 최초 원인은 아직 미확정임을 기록함 오프라인 테스트 재검증 결과 418건 모두 통과 확인 봇·설정·LIVE 주문·프로그램 코드는 변경하지 않음 📑 목차 📝 오늘 일지는 "확인한 것"과 "모르는 것"을 나눠서 쓴다 📏 지금 봇이 따르는 규칙: 점수는 기록만 하고 조건으로 거른다 🔍 28일: 안 산 이유까지 남기도록 바꿨다 ⚠️ 29일: 봇이 조용히 죽어 있었다 ❓ 30일: 새 실행은 확인했고, 오늘 매매 결과는 아직 모른다 📝 오늘 일지는 "확인한 것"과 "모르는 것"을 나눠서 쓴다 오늘 일지는 좀 이상하다. 매수 몇 건, 매도 몇 건으로 시작하고 싶은데 오늘은 그걸 쓸 수가 없다. 확인을 안 했기 때문이다. 오늘 한 일은 봇을 건드리는 게 아니었다. 28일, 29일에 해 둔 작업이 새 실행에 제대로 들어갔는지 흔적을 보고, 누적 일지를 정리하는 것까지만 했다. 실제 봇 설정이나 주문, 코드는 오늘 하나도 손대지 않았다. 그래서 오늘 글은 세 덩어리로 나눈다. 지금 봇이 따르는 매매 규칙, 이틀 전 봇이 멈춘 사건과 그 뒤에 붙인 진단 장치, 그리고 오늘 아침 확인한 흔적과 아직 모르는 부분이다. 📏 지금 봇이 따르는 규칙: 점수는 기록만 하고 조건으로 거른다 현재 실제 돈으로 돌아가는 봇(LIVE)은 "D 조건식"이라는 진입 전략을 쓴다. 한때 후보마다 점수를 매겨 점수가 낮으면 안 사는 방식도 고민했는데, 지금은...

📌 오늘 한 일 요약 매매 0건의 원인이 매수 조건 미달이 아니라 감독·작업 프로세스 중단이었음을 확인 마지막 정상 사이클(10/28 22:54:07, 299개 종목 판단 완료) 이후 감독 로그에 권한 오류(PermissionError)가 남고 상태 갱신이 끊긴 것을 확인. 최초 종료 원인은 오류 경로·코드가 없어 미확정 일일 TXT 보고서 KeyError, Upbit 조회 오류, D 진입 조건 미달은 직접적인 종료 원인이 아니라고 판단함 사용자가 다시 시작한 새 실행에서 프로세스 시작과 초기 복구 진입을 확인함. 정상 스캔 완료 여부는 추가 확인이 필요함 감독·작업자·관리 명령의 오류 단계, 오류 코드, 중지 사유를 구분해 남기는 종료 진단 기록을 추가함 2차 실패가 일어나도 최초 오류가 보존되도록 수정함. 파일 재시도 정책과 거래 안전 조건은 유지함 오프라인 테스트 418개 통과를 확인하고, Windows 테스트용 대기 시간을 조정함 📑 목차 🛑 매매 0건, 이번엔 조건 탓이 아니었다 🔍 분석하는 동안은 아무것도 건드리지 않았다 🧩 코드를 읽고 세운 가설, 끝내 확정하지 못한 것 🔄 봇은 분석과 별개로 내가 다시 켰다 🛠️ 분석이 끝난 뒤에야 코드를 고쳤다 🛑 매매 0건, 이번엔 조건 탓이 아니었다 오늘 매매는 0건이다. 보통 0건이면 진입 조건이 맞지 않아서 봇이 HOLD를 냈다는 뜻이다. HOLD는 사지 않고 기다린다는 판정이다. 이번에는 그 판정을 내릴 봇이 없었다. 저장해 둔 PID로 찾아봤는데 감독 프로세스도 작업 프로세스도 보이지 않았다. PID는 운영체제가 실행 중인 프로그램마다 붙이는 번호다. 내 봇은 두 겹으로 돌아간다. 감독(supervisor)이 작업자(worker)를 띄우고 지켜보고, 작업자가 실제로 시장을 훑어서 살지 말지를 정한다. 둘 다 사라졌으니 오늘 날짜 로그가 하나도 생기지 않은 건 당연했다. 상태 파일을 보고 더 찝찝해졌다. 봇이 자기 상태를 주기적으로 적어 두는 파일인데, 거기에 아직 R...

📌 오늘 한 일 요약 기존 LIVE 봇의 전략→판단→위험 검증→주문 계획→체결 원장에 D 조건식 진입을 연결함 1차 통과 후보의 원시 자료와 판단·주문 기록을 이어 볼 수 있도록 상세 로깅을 추가함 PAPER 비교 도구에 D-체결·D-55를 추가해 6개 독립 계좌로 비교하고, 조건별 탈락을 모두 집계함 밤사이 로그를 분석해 후보 포착 후 정밀 수집까지 약 46~47초 걸리는 문제와 신호 분 만료 109건을 확인함 후보를 찾으면 바로 정밀 수집하고, 분이 바뀌면 새 자료로 한 번만 재평가하도록 수정함. 정밀 수집 지연이 약 0.78~1.19초로 줄어든 것을 확인함 당일 로그 검수 결과 정밀 후보 19건, 매수·매도 신호 0건으로 모두 HOLD였음을 확인함 스프레드 기준을 0.3%로 넓혔다가 최종적으로 0.2%로 되돌리고, 전체 오프라인 테스트 407건 통과를 확인함 🧪 강제 매수 가정 시 내 매도 로직 손익 종목 매수 시각 매수가 매도 시각 매도가 청산 사유 비용 후 손익 ANIME 09:09:39 4.04404 09:12:08 3.95604 보호 손절 -2.27% SAHARA 12:23:50 11.1111 12:39:06 10.8891 15분 내 +1% 미도달 -2.10% IRYS 18:14:45 31.8318 18:32:19 31.4685 15분 내 +1% 미도달 -1.24% UP2 20:16:02 84.3843 20:33:30 83.0169 15분 내 +1% 미도달 -1.72% 실제 체결이 아닌 가정(반사실) 분석이며, 수수료·슬리피지는 문서 기준(양방향 수수료 각 0.05%, 불리한 슬리피지 각 0.1%)으로 가정함. 📑 목차 🤖 오늘 봇이 본 것: 13만 번 넘게 보고 한 번도 안 샀다 🌙 밤사이 DOS, NEAR, POD를 왜 못 샀나 🔧 고장난 데를 고친 방법 📊 스프레드만 걸렸던 후보, 샀다면 어땠을까 📝 설정 정리, 그리고 오늘 배운 것 🤖 오늘 봇이 본 것: 13만 번 넘게 보고 한 번도 안 샀...

📌 오늘 한 일 요약 LIVE 로그 매수 누락 검수: BUY 신호 0건, 급등 1차 통과 7건이 모두 필수 조건에서 탈락한 것 확인 1차 탈락으로 수집하지 않은 안전 데이터가 실제 실패처럼 출력되던 진단 문제를 '미평가'로 표시하도록 수정 decisions 로그에 급등 수치, 조건별 통과·평가 여부, 상태 기록 추가 탈락 후보 7건 가상 매매 재생: 기존 매도 규칙으로 4건 수익, 3건 손실 확인 ORDER·CT·QUID·TREE 진입 직전 패턴 분석: 직전 1분 방향(양수/음수)이 수익과 손실을 가른 차이로 확인 PAPER A/B/C/D 비교와 새 D 전략 구현. 새 D 매도 규칙 재생에서는 7건 모두 손실 확인 운영 기준 80점, 안전 필터, LIVE 설정은 변경하지 않고 유지함 🧪 강제 매수 가정 시 내 매도 로직 손익 기존 매도 규칙 (추가매수 없음) 종목 매수 시각 매수가 매도 시각 매도가 청산 사유 비용 후 손익 ORDER 09:05:19 54.7 10:07:05 55.4 60분 경과 +1.18% QUID 09:05:19 77.2 10:07:05 76.9 60분 경과 -0.49% IN 09:11:01 40.3 10:12:49 40.2 60분 경과 -0.35% CT 14:18:54 226.0 15:21:27 260.0 60분 경과 +14.93% CAP 17:03:44 131.0 17:05:47 133.0 RSI 80 초과 +1.43% QUID 17:28:53 80.1 17:44:21 76.0 손절 -5.21% TREE 17:51:46 50.9 18:53:33 51.1 60분 경과 +0.29% 실제 체결이 아닌 가정(반사실) 분석이며, 수수료·슬리피지 가정은 문서 기준(매수·매도 수수료 각 0.05%, 슬리피지 제외)이다. 새 D 매도 규칙 (기본 손절 2.5%) 종목 매수 시각 매수가 매도 시각 매도가 청산 사유 비용 후 손익 ORDER 09:05:19 54.7547 09:27:01...

📌 오늘 한 일 요약 10월 26일 급등 전략 기록에서 점수 50 이상인 관측 244개(155개 종목)를 추출함 244건 모두 점수 외 필수 조건에서도 탈락해, 점수 기준만 50으로 낮추면 진입이 0건임을 확인 필터 탈락을 무시하고 전부 가상 매수한 결과 수익 109건, 손실 135건(수익 비율 44.67%), 건별 평균 -0.1054% 확인 점수 기준을 55·60·65로 올려도 평균 손익은 계속 음수임을 확인 (80점은 1건뿐이라 판단 불가) 추가매수는 16건 발생, 손절 청산 3건 중 최대 손실은 ZK -11.40% 확인 계좌가 비었을 때만 한 종목씩 진입하는 단순 모형으로 계산한 결과 14거래(2승/12패), 누적 -12.6573% 확인 🧪 강제 매수 가정 시 내 매도 로직 손익 종목 매수 시각 매수가 매도 시각 매도가 청산 사유 비용 후 손익 ZK 16:11:19 16.2 16:37:33 21 RSI 80 초과 +8.85% DOOD 14:44:26 2.09 15:23:44 2.37 RSI 80 초과 +3.99% EGLD 09:39:25 5185 09:41:04 5675 RSI 80 초과 +2.80% KAT 18:32:10 5.89 19:34:55 6.38 60분 경과 +2.46% SOON 19:57:13 398 20:58:12 423 60분 경과 +1.85% EGLD 09:42:07 5675 09:43:47 5990 RSI 80 초과 +1.63% BEAM 13:05:11 4.06 14:06:23 4.27 60분 경과 +1.52% EGLD 09:47:29 6955 09:49:09 7290 RSI 80 초과 +1.41% FCT2 10:59:13 11.5 (평균 11.192) 12:00:13 10.9 60분 경과 -1.62% BEAM 17:56:27 4.7 (평균 4.57686) 18:58:31 4.43 60분 경과 -1.98% XEC 10:06:35 0.01 (평균 0.00971722) 11:06:43 0.009...

📌 오늘 한 일 요약 10월 21~27일 수정 전 급등 전략 A와 새 PAPER 전략 D의 7일 비교 감사함 21~25일 급등 전략 관측이 없어 7일 전체 개선율은 계산할 수 없음을 확인 26~27일 1차 통과 후보 11개가 모두 점수 외 필수 조건에서 탈락해 A/D 모두 신규 진입 0건임을 확인 기존 가상 손익 통계는 필수 조건을 무시한 결과라 A의 실제 성과와 다름을 구분함 새 D가 수익성을 개선했다는 결과는 아직 입증되지 않았음을 확인 앞으로 1차 통과 후보 전체의 안전·체결·호가와 이후 관측을 함께 저장해 같은 데이터로 A/B/C/D를 비교하기로 정함 최소 표본 참고 기준을 고유 신호 100건·14일 이상으로 정함 🧪 강제 매수 가정 시 내 매도 로직 손익 종목(시각) 가상 진입 가상 청산 청산 사유 비용 후 손익 ORDER(10/27) - - - -0.30%(근사치) CT(10/27) - - - -1.18%(근사치) TREE(10/27) - - - -0.30%(근사치) 실제 체결이 아닌 가정(반사실) 분석이며 수수료·슬리피지 가정은 문서 기준입니다. 진입 조건을 무시하고 D의 매도 규칙만 적용한 근사치라서, 수정 전후 개선율 계산에는 쓸 수 없습니다. 📑 목차 📊 일주일치를 비교하려다 표에 '비교 불가'만 다섯 줄 🚫 기록이 없는 날을 0%로 칠 수는 없었다 🔍 기록이 남은 이틀은 양쪽 다 0건 ⚠️ 숫자가 있다고 아무 데나 갖다 붙이면 안 된다 📼 다음엔 같은 테이프로 비교한다 📊 일주일치를 비교하려다 표에 '비교 불가'만 다섯 줄 급등 전략을 손본 뒤로 계속 궁금했던 게 있었다. 고치기 전 버전과 고친 버전 중 어느 쪽이 실제로 나은가. 그래서 한국시간 10월 21일 0시부터 27일 밤까지 7일을 잡고 둘을 나란히 놓아 보기로 했다. 비교 대상은 두 개다. 하나는 수정 전 급등 전략 A다. 점수가 80점을 넘으면 들어가고, 예산을 30/30/40 비율로 나눠 담는다. 다...