📉 매수 0건 하루, 46초를 1초로 줄였다 — 2026-10-28 업비트 코인 자동매매 일지

📌 오늘 한 일 요약

기존 LIVE 봇의 전략→판단→위험 검증→주문 계획→체결 원장에 D 조건식 진입을 연결함
1차 통과 후보의 원시 자료와 판단·주문 기록을 이어 볼 수 있도록 상세 로깅을 추가함
PAPER 비교 도구에 D-체결·D-55를 추가해 6개 독립 계좌로 비교하고, 조건별 탈락을 모두 집계함
밤사이 로그를 분석해 후보 포착 후 정밀 수집까지 약 46~47초 걸리는 문제와 신호 분 만료 109건을 확인함
후보를 찾으면 바로 정밀 수집하고, 분이 바뀌면 새 자료로 한 번만 재평가하도록 수정함. 정밀 수집 지연이 약 0.78~1.19초로 줄어든 것을 확인함
당일 로그 검수 결과 정밀 후보 19건, 매수·매도 신호 0건으로 모두 HOLD였음을 확인함
스프레드 기준을 0.3%로 넓혔다가 최종적으로 0.2%로 되돌리고, 전체 오프라인 테스트 407건 통과를 확인함

🧪 강제 매수 가정 시 내 매도 로직 손익

종목	매수 시각	매수가	매도 시각	매도가	청산 사유	비용 후 손익
ANIME	09:09:39	4.04404	09:12:08	3.95604	보호 손절	-2.27%
SAHARA	12:23:50	11.1111	12:39:06	10.8891	15분 내 +1% 미도달	-2.10%
IRYS	18:14:45	31.8318	18:32:19	31.4685	15분 내 +1% 미도달	-1.24%
UP2	20:16:02	84.3843	20:33:30	83.0169	15분 내 +1% 미도달	-1.72%

실제 체결이 아닌 가정(반사실) 분석이며, 수수료·슬리피지는 문서 기준(양방향 수수료 각 0.05%, 불리한 슬리피지 각 0.1%)으로 가정함.

📑 목차

🤖 오늘 봇이 본 것: 13만 번 넘게 보고 한 번도 안 샀다
🌙 밤사이 DOS, NEAR, POD를 왜 못 샀나
🔧 고장난 데를 고친 방법
📊 스프레드만 걸렸던 후보, 샀다면 어땠을까
📝 설정 정리, 그리고 오늘 배운 것

🤖 오늘 봇이 본 것: 13만 번 넘게 보고 한 번도 안 샀다

결론부터 말하면 10월 28일 봇의 신규 매수는 0건, 매도도 0건이었다. 22시 36분까지 로그를 확인한 기준으로 급등 감시 사이클이 453번 돌았고, 사이클마다 종목을 반복해서 들여다본 관측이 134,088건이었다. 같은 종목을 여러 번 본 것도 다 따로 센 숫자라서 서로 다른 매수 기회가 13만 개였다는 뜻은 아니다.

그중 1차 필터를 넘겨서 정밀 검사까지 간 후보는 19건이었다. 이 19건도 전부 전략 판단 단계에서 HOLD(관망)로 끝났다. 주문을 넣었다가 거래소에서 거절당한 게 아니고, 봇이 스스로 "이건 조건이 안 맞는다"고 판단해서 손을 안 댄 거다. 판단 기록 135,497건과 실행 기록 135,594건도 전부 HOLD였다. 두 건수가 조금 다른 건 파일마다 기록하는 시점과 사이클 경계가 달라서고, 그래서 두 숫자를 같은 것으로 보지는 않는다.

탈락 사유를 보면 전일 기준봉 시각 불일치 7건, 투자 경보 5건, 유동성 5건, 양봉 조건 5건 같은 식이었다. 한 후보가 여러 조건에 동시에 걸리는 경우가 많아서 이걸 더해서 "몇 건 탈락"이라고 말하면 틀린 숫자가 된다. 봇은 계속 RUNNING 상태였고 확인 안 된 주문도 없었다.

오늘부터 돌린 전략은 내가 'D'라고 부르는 조건식 진입이다. 간단히 정리하면 이렇다.

1차 필터(거래대금 급증, 단기 상승폭 등)를 통과하고
안전 조건과 호가 조건을 통과하고, 체결 표본이 완전해야 하고
매수체결 비중이 60% 이상이어야 하고(최근 체결 중 매수 쪽에서 체결된 금액의 비율. 사려는 사람이 더 적극적이었는지를 보는 지표)
마지막으로 완성된 1분봉이 양봉이어야 한다(종가가 시가보다 높은 봉)

예전엔 점수를 매겨 80점 미만이면 막았는데, 이번에 그 차단은 없앴고 점수는 기록용으로만 남겼다.

🌙 밤사이 DOS, NEAR, POD를 왜 못 샀나

자정부터 아침 8시 39분까지 로그를 먼저 뜯어봤다. 이 구간도 체결 0건이었다. 1차 필터를 넘긴 건 DOS, NEAR, POD 세 종목이었다.

DOS(03:57)는 직전 1분 거래대금이 약 5,179만원, 이전 60분 평균의 30.08배, 5분간 +2.34%였고 양봉이었다. 그런데 24시간 상승률을 계산하려면 정확히 하루 전 시각의 봉이 있어야 하는데, 엉뚱하게 03:54 봉이 돌아왔다. 로그에는 "24시간 상승률 상한 실패"로 찍혀 있었는데, 실제로 40% 넘게 올랐다는 뜻이 아니라 비교 기준이 안 맞아서 검증 자체를 못 한 거다. 이게 오해를 부르는 표시라서 나중에 고쳤다.

NEAR(06:36)가 제일 아까웠다. 매수체결 비중 61.64%로 60% 기준을 넘겼고, 스프레드는 0.1572%로 0.2% 기준 안이었다. 스프레드는 가장 싼 매도호가와 가장 비싼 매수호가의 차이를 중간가격으로 나눈 값이다. 이 값이 클수록 사자마자 손해를 안고 시작한다. 호가 깊이(현재가 근처에 쌓여 있는 주문 금액)도 매도 쪽 약 3억2천만원, 매수 쪽 약 1억1,900만원으로 넉넉했다. 그런데 수집한 체결 116개를 다 더한 금액이 약 9,064만원, 분봉에 찍힌 거래대금은 약 8,939만원으로 1.3971% 차이가 났다. 허용 오차가 0.1%라서 "체결 자료가 완전하지 않다"로 막혔다. 자료가 안 맞는데 그 자료로 계산한 61%를 믿고 살 수는 없다.

POD(07:00)는 처음 잡혔을 때 시가와 종가가 둘 다 810인 도지(시가와 종가가 같아 몸통이 없는 봉)여서 양봉 조건에서 탈락했다. 약 46초 뒤 다시 조회했을 때는 거래대금이 1,529만원으로 줄어 1차 조건도 안 됐다.

세 종목을 보면서 공통점이 눈에 들어왔다. 후보를 처음 잡고 나서 정밀 조회를 하기까지 DOS 약 46초, NEAR 약 47초, POD 약 46초가 걸렸다. 전체 종목을 한 바퀴 다 돌고 나서야 후보를 정밀 조회하는 구조라서 그렇다. 1분봉을 보는 전략에서 46초면 그 사이에 분이 넘어간다. 실제로 밤사이 종목 단위 오류가 111건 있었는데, 사유가 구체적으로 남은 109건이 전부 "신호 분 만료"였다. 시장을 순서대로 훑는 동안 분이 바뀌어서 증거가 낡은 걸로 처리된 것이다. 봇 자체는 사이클 실패 0으로 잘 돌고 있었는데, 그것만 보고 문제없다고 생각했으면 놓쳤을 부분이다.

🔧 고장난 데를 고친 방법

이번에 매수 기준(60%, 0.2%, 0.1% 오차)은 하나도 풀지 않았다. 손댄 건 데이터를 모으는 순서와 방식뿐이다.

후보를 찾으면 바로 정밀 수집한다. 전체 스캔이 끝날 때까지 기다리지 않는다. 조건을 다 통과하면 남은 신규 종목 스캔은 멈추고 바로 주문 직전 검증으로 넘긴다. 보유 종목 점검은 여전히 신규 후보보다 먼저 한다. 대신 그 사이클에 못 본 종목은 다음 사이클에서 다시 보게 되니까 "매 사이클 전 종목을 빠짐없이 검사한다"는 건 이제 사실이 아니다.
분이 넘어가서 만료되면 딱 한 번만 다시 시도한다. 기존 자료의 시각만 바꿔서 신선한 척하는 게 아니라 새 분 기준으로 캔들, 안전 자료를 처음부터 다시 받는다. 두 번째도 실패하면 그냥 막는다.
체결 조회 구간을 고정한다. 처음 정한 완료된 1분 창 안의 체결만 모으고, 거래대금이 안 맞으면 같은 창의 캔들만 한 번 다시 조회한다. 거래소 쪽에서 직전 봉이 늦게 수정되는 경우를 걸러내려는 거다. 그래도 안 맞으면 계속 차단한다. 숫자를 억지로 맞추는 일은 하지 않는다.
기준봉 불일치는 '미평가'로 따로 표시한다. DOS처럼 기준봉이 없어서 계산을 못 한 경우를 실제 상승률 초과와 구분했다.
수집 시간, 예비 조회에서 정밀 조회까지 걸린 시간, 신호 분이 바뀌었는지, 체결 페이지 수, 대금 차이 같은 걸 전부 로그로 남기게 했다.

반영 후 로그에서 예비 조회부터 정밀 조회까지의 지연이 약 0.78~1.19초로 줄었다. 46초에서 1초 안팎이 됐다. 9시 이후로는 오류 기록도 새로 쌓이지 않았고, ANIME 같은 후보의 체결대금 대조도 거의 일치했다. 그렇다고 이 오류가 완전히 없어졌다거나 이제 모든 후보를 살 수 있다는 뜻은 아니다. 하루치 결과일 뿐이다.

이번 작업 때 D 전략을 따로 돌리던 모의(PAPER) 프로그램에서 떼어내 실제 LIVE 봇의 판단, 위험 검증, 주문, 체결 원장 흐름에 연결했다. 이제 LIVE 봇이 돌면서 후보마다 원시 캔들, 체결, 호가를 남기고, 나중에 네트워크나 실주문 없이 그대로 재생해볼 수 있다. 비교용으로는 D, D-체결(고정 호가 기준 대신 실제 기록된 호가를 주문 금액만큼 소진한 평균가로 평가), D-55(매수체결 기준만 55%)를 포함해 6개 가상 계좌를 나란히 돌리게 했다. 완화 버전은 비교용일 뿐이고 실전에는 적용하지 않았다.

📊 스프레드만 걸렸던 후보, 샀다면 어땠을까

낮 동안 다른 조건은 다 통과했는데 호가 유동성 하나 때문에 떨어진 후보가 셋 있었다.

시각	후보	매수체결 비중	걸린 이유
12:23	SAHARA	69.95%	스프레드 0.905%
18:14	IRYS	77.17%	스프레드 0.631%
20:16	UP2	73.09%	스프레드 0.238% + 양쪽 호가 깊이 부족

매수체결 비중이 70% 안팎이라 솔직히 아쉬웠다. 그래서 오전 ANIME까지 4건을 "조건을 무시하고 1만원어치 샀다면" 어땠을지 따져봤다. 당시 기록된 매도호가를 1만원만큼 순서대로 먹었다고 치고, 사고팔 때 수수료 각각 0.05%, 슬리피지(내가 원한 가격보다 불리하게 체결되는 차이)를 각각 0.1%씩 불리하게 넣었다. 청산은 현재 D 규칙을 그대로 썼다.

후보	가상 진입	가상 청산	청산 사유	비용 반영 손익
ANIME	09:09	09:12	보호 손절	-2.27%
SAHARA	12:23	12:39	15분 부진 청산	-2.10%
IRYS	18:14	18:32	15분 부진 청산	-1.24%
UP2	20:16	20:33	15분 부진 청산	-1.72%

네 건 모두 손실이었다. 셋은 15분 안에 최고가가 +1%도 못 찍어서 부진 청산 규칙에 걸렸다. 스프레드를 풀어서 샀으면 벌었을 거라는 결과는 적어도 이 표본에서는 안 나왔다.

이 숫자를 그대로 믿으면 안 된다. 매도 가격은 시장 스캔 시세를 대신 쓴 값이고, 관측 간격이 최대 150~219초라 그 사이에 +1%를 찍었는지, 손절선을 건드렸는지는 재현이 안 된다. 매도 시점 호가도 없다. 4건으로 필터가 맞다 틀리다를 말할 수도 없다. 그냥 "풀었으면 벌었을 텐데" 하는 아쉬움을 근거 없이 키우지는 않게 됐다.

📝 설정 정리, 그리고 오늘 배운 것

오늘 확정한 D의 진입·청산 기준은 이렇다.

스프레드 0.2% 이하, 현재가 근처 호가 깊이 매수·매도 각각 500만원 이상, 예상 매수 체결가는 신호 종가 대비 0.5% 이내
초기 손절: 급등 전 횡보 구간 고점과 실제 평균 매수가 -2.5% 중 더 가까운 가격
15분 안에 최고가가 +1%를 못 넘으면 청산
본전 이동: +2%부터 수수료까지 감안해서 손절선을 매수가 근처로 끌어올림
트레일링: +3% 이후 최고가 대비 -1.75% 내려오면 청산(가격을 따라 올라가는 손절선)
최대 보유 60분, 물타기·불타기 없음

스프레드는 하루 동안 한 번 오갔다. SAHARA, IRYS, UP2를 보고 0.3%로 넓혔다가 결국 0.2%로 되돌렸다. 저장된 정밀 후보 19건을 0.3%로 다시 돌려봐도 추가 진입은 0건이었고, 위의 가정 청산 결과까지 보니 굳이 풀 이유가 없었다. 중간에 내가 "2% 유지"라고 말해서 손절 얘기로 오해될 뻔했는데, 스프레드 0.2%를 뜻한 거였다. 손절 2.5%, 트레일링 1.75%는 그대로다.

하나 짚어둘 건, 0.2%로 되돌린 코드는 아직 실행 중인 봇에 반영 안 됐다는 점이다. 개발하면서 봇을 재시작하거나 실주문을 넣지 않았기 때문에 다음 재시작 때 읽힌다. 수집 개선과 D 연결은 로그로 반영을 확인했지만 마지막 복원은 확인 전이다. 테스트는 변경할 때마다 전체를 돌렸고 마지막은 407개 전부 통과였다. 테스트에서는 네트워크를 막고 가짜 자격증명만 써서 실제 주문 쪽은 건드리지 않았다.

오늘 배운 건 두 가지다. 하나, 매수 0건의 원인이 기준이 빡빡해서인 줄 알았는데 밤사이엔 데이터가 늦게 와서인 경우가 더 컸다. 기준을 풀기 전에 수집이 제때 되는지부터 봐야 했다. 둘, 아쉬운 후보를 보면 기준을 풀고 싶어지는데, 막상 따져보면 대부분 안 사길 잘한 쪽이었다. 실제 체결이 아직 한 건도 없어서 D가 돈을 버는 전략인지는 모른다. 지금은 일단 로그를 쌓는 단계다.

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⚠️ 이 글은 개인 자동매매 프로그램의 개발·운영 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 암호화폐는 원금 손실 위험이 큰 자산이고, 글에 나온 전략·수치는 과거 기록일 뿐 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

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