📊 10월 26일 코인 자동매매 일지: 후보 244건 진입 0건, 전부 샀다면 어땠을까 계산해봤다

📌 오늘 한 일 요약

• 10월 26일 급등 전략 기록에서 점수 50 이상인 관측 244개(155개 종목)를 추출함
• 244건 모두 점수 외 필수 조건에서도 탈락해, 점수 기준만 50으로 낮추면 진입이 0건임을 확인
• 필터 탈락을 무시하고 전부 가상 매수한 결과 수익 109건, 손실 135건(수익 비율 44.67%), 건별 평균 -0.1054% 확인
• 점수 기준을 55·60·65로 올려도 평균 손익은 계속 음수임을 확인 (80점은 1건뿐이라 판단 불가)
• 추가매수는 16건 발생, 손절 청산 3건 중 최대 손실은 ZK -11.40% 확인
• 계좌가 비었을 때만 한 종목씩 진입하는 단순 모형으로 계산한 결과 14거래(2승/12패), 누적 -12.6573% 확인

🧪 강제 매수 가정 시 내 매도 로직 손익

종목	매수 시각	매수가	매도 시각	매도가	청산 사유	비용 후 손익
ZK	16:11:19	16.2	16:37:33	21	RSI 80 초과	+8.85%
DOOD	14:44:26	2.09	15:23:44	2.37	RSI 80 초과	+3.99%
EGLD	09:39:25	5185	09:41:04	5675	RSI 80 초과	+2.80%
KAT	18:32:10	5.89	19:34:55	6.38	60분 경과	+2.46%
SOON	19:57:13	398	20:58:12	423	60분 경과	+1.85%
EGLD	09:42:07	5675	09:43:47	5990	RSI 80 초과	+1.63%
BEAM	13:05:11	4.06	14:06:23	4.27	60분 경과	+1.52%
EGLD	09:47:29	6955	09:49:09	7290	RSI 80 초과	+1.41%
FCT2	10:59:13	11.5 (평균 11.192)	12:00:13	10.9	60분 경과	-1.62%
BEAM	17:56:27	4.7 (평균 4.57686)	18:58:31	4.43	60분 경과	-1.98%
XEC	10:06:35	0.01 (평균 0.00971722)	11:06:43	0.00938	60분 경과	-2.14%
BIRB	15:53:47	97.1 (평균 94.5339)	16:55:27	91	60분 경과	-2.30%
DOS	14:04:37	390 (평균 369.44)	15:06:24	358	60분 경과	-3.19%
BMT	11:44:33	49 (평균 46.2385)	12:22:17	43.9	손절	-5.15%
SOPH	09:19:23	3.91 (평균 3.61047)	09:51:51	3.32	손절	-8.14%
ZK	16:38:35	21 (평균 18.0411)	16:46:26	16	손절	-11.40%

실제 체결이 아닌 가정(반사실) 분석이며, 수수료(매수·매도 각 0.05%)와 슬리피지(미반영)는 문서 기준을 따름. 손익은 건별 전체 배정 예산 대비 수치임.

📑 목차

• 🤖 오늘 봇이 본 것: 후보 244건, 종목 155개, 진입 0건
• 🧮 필터를 무시하고 전부 샀다면
• 📊 점수를 올리면 나아질까
• 💼 계좌 하나로 굴려 보면: 14거래, 2승 12패
• ⚠️ 이 계산을 믿기 어려운 지점, 그리고 배운 것

🤖 오늘 봇이 본 것: 후보 244건, 종목 155개, 진입 0건

10월 26일 하루 동안 봇이 남긴 급등 전략 기록을 정리했다. 급등 전략은 갑자기 오르기 시작한 코인을 찾아 점수를 매기고, 점수가 높으면서 필수 조건까지 통과한 종목만 사도록 만든 로직이다. 이날 점수 50 이상이 찍힌 관측은 244건이었고 종목으로는 155개였다. 관측 시각은 오전 9시 19분부터 밤 11시 57분까지 하루 내내 퍼져 있었다.

결론부터 쓰면 실제 진입은 0건이다. 244건 모두 점수와 별개로 필수 조건 중 하나 이상에 걸렸다. 점수 커트라인을 50까지 내리더라도 필수 조건을 그대로 두면 이 후보들로는 한 건도 사지 않았다는 뜻이다.

0건인 날은 "봇이 너무 깐깐한 거 아닌가?" 하는 의심이 꼭 든다. 그래서 이번에는 필터가 막은 후보를 전부 샀다고 치고 결과를 계산해 봤다. 이런 걸 반사실 분석이라고 부른다. 실제로 일어나지 않은 경우를 가정해서 "그랬다면 어땠을까"를 숫자로 확인하는 방식이다. 미리 말해 두면 아래 숫자는 전부 가상이고, 체결된 주문은 하나도 없다.

점수는 당시 기록에 남은 값을 그대로 썼다. 지금 버전의 로직으로 다시 매기지 않았기 때문에, 그 사이 바뀐 필수 조건이나 점수 구성 차이는 결과에 섞여 있을 수 있다.

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🧮 필터를 무시하고 전부 샀다면

가상 매매 규칙은 실제 봇 설계를 따랐다.

• 진입: 판단 기록이 남은 시각의 가격에 산다.
• 추가매수: 한 종목에 쓸 예산을 30/30/40으로 나눠 둔다. 평균단가가 -5% 밀릴 때마다 다음 몫을 더 산다. 추가매수는 흔히 물타기라고 부르는데, 떨어진 가격에 더 사서 평균 매수가를 낮추는 방식이다.
• 청산: 세 경우 중 하나에 판다. 3차까지 산 뒤 다시 -5%가 되면 손절한다. RSI가 80을 넘으면 판다. 첫 진입 후 60분이 지나면 그 뒤 첫 관측에서 판다. RSI는 최근 상승폭과 하락폭을 비교해 0~100으로 나타낸 지표이고, 80이 넘으면 단기 과열로 본다.
• 수수료: 매수와 매도에 각각 0.05%를 붙였다.

244건 전부 청산 결과까지 계산이 됐다. 수익은 109건, 손실은 135건으로 수익 비율이 44.67%다. 동전 던지기보다 조금 못하다.

평균 손익은 기준을 두 가지로 봤다.

• 배정 예산 대비: 한 건에 쓰기로 잡아 둔 전체 예산(30/30/40 합계)에 비해 얼마를 벌었는지다. 평균 -0.1054%, 중간값 -0.0300%이었다.
• 투입금 대비: 실제로 들어간 돈에 비해 얼마였는지다. 평균 -0.0068%였다.

둘 다 0 바로 아래다. 크게 잃지는 않지만 벌지도 못하는 분포다. 필터가 놓친 숨은 기회가 쌓여 있었다고 말하기는 어렵다.

청산 사유를 보면 이 전략의 성격이 보인다. 시간 청산이 232건, RSI 청산이 9건, 손절이 3건이다. 거의 다 "60분 지났으니 판다"로 끝났다. 올라서 과열 신호를 찍고 판 경우는 9건뿐이다. 오른다고 잡은 후보 대부분이 한 시간 안에 뚜렷한 방향 없이 옆으로 흘렀다는 뜻이다.

추가매수는 16건 일어났다. 1차만 산 거래가 228건, 2차까지 11건, 3차까지 5건이다. 물타기까지 간 경우가 많지 않아서 손절도 3건에 그쳤다.

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📊 점수를 올리면 나아질까

점수 기준을 올리면 더 좋은 후보만 남지 않을까 싶어서 기준별로 나눠 봤다.

점수 기준	관측 수	수익 수	배정 예산 대비 평균
50	244	109	-0.1054%
55	133	61	-0.0903%
60	88	38	-0.1433%
65	47	22	-0.1563%
80	1	1	+8.8500%

기대와 달랐다. 55에서는 아주 조금 나아졌지만 60, 65로 올리자 평균이 오히려 더 나빠졌다. 점수가 높을수록 결과가 좋아지는 깔끔한 관계는 이날 데이터에서는 보이지 않았다.

80점 이상은 딱 1건이고 +8.85%였다. 숫자는 눈에 띄지만 표본이 하나다. 이걸로 "80점이면 된다"고 판단할 수는 없다. 우연 한 번일 가능성을 배제할 수 없어서 따로 의미를 두지 않기로 했다.

개별 관측에서 가장 좋았던 건 ZK 16:11(+8.85%), DOOD 14:44(+3.99%), EGLD 09:39(+2.80%)였다. 가장 나빴던 건 ZK 16:38(-11.40%), SOPH 09:19(-8.14%), BMT 11:44(-5.15%)였다. 같은 ZK가 27분 간격을 두고 최고와 최악에 동시에 올라 있다. 같은 종목이라도 몇십 분 차이로 결과가 완전히 뒤집힌다는 걸 다시 확인했다. 참고로 이 종목 이름들은 관측 기록일 뿐이고, 사거나 팔라는 뜻이 아니다.

하나 짚고 갈 게 있다. 위 평균들은 관측 하나하나를 독립된 거래로 본 통계다. 같은 종목의 보유 구간이 겹치는 경우도 들어 있어서, 이걸 더해서 계좌 손익이라고 부르면 안 된다.

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💼 계좌 하나로 굴려 보면: 14거래, 2승 12패

그래서 조금 더 현실에 가까운 모형도 돌렸다. 시간 순서대로 진행하면서 보유 종목이 없을 때만 새로 사고, 남은 현금을 다음 거래의 예산으로 쓰는 한 종목짜리 단순 모형이다.

결과는 14거래, 2승 12패, 누적 -12.6573%였다.

관측 단위로 볼 때는 평균 -0.1% 수준이어서 별일 없어 보였다. 그런데 한 번에 한 종목씩 순서대로 들어가면 손실이 계속 쌓인다. 앞의 통계가 "평균은 0 근처"를 보여 줬다면, 이 모형은 "실제로 그 순서로 탔으면 꽤 아팠다"를 보여 준다.

다만 이 모형에도 실제 운영용 안전장치는 빠져 있다. 하루 손실 한도, 진입 횟수 제한, 같은 종목 재진입 대기 시간을 하나도 넣지 않았다. 그래서 이 숫자를 실제 계좌 성과나 새로 만들고 있는 모의매매 엔진의 결과로 내세우면 안 된다. 안전장치가 있었다면 몇 번 지고 멈췄을 테니 손실은 이보다 작았을 가능성이 높다. 그렇다고 플러스로 돌아섰을 거라고 볼 근거도 없다.

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⚠️ 이 계산을 믿기 어려운 지점, 그리고 배운 것

이 결과에는 한계가 꽤 있어서 같이 적어 둔다.

• 판단 기록 시각의 가격으로 샀다고 가정했다. 그 시점의 시세 자체가 조금 늦게 들어왔을 수 있다.
• 슬리피지, 스프레드, 시장 충격을 반영하지 않았다. 슬리피지는 주문한 가격과 실제 체결 가격의 차이다. 스프레드는 바로 살 수 있는 가격과 바로 팔 수 있는 가격 사이의 간격이다. 급등하는 소형 코인은 이 둘이 크기 때문에 실제로는 결과가 더 나빴을 가능성이 높다.
• 최소 주문금액, 주문 한도, 호가에서 실제로 체결될 수 있었는지도 따지지 않았다.
• 추가매수 때 확인하는 안전 조건과 호가 조건이 항상 통과한다고 가정했다. 사실로 확인된 게 아니다. 오히려 망가진 거래에 계속 물타기하는 결과를 만들 수 있는 가정이다.
• RSI는 공개된 과거 1분봉으로 계산했다. 1분봉은 1분 동안의 시가, 고가, 저가, 종가를 묶은 데이터다. 최근 15개의 완성된 분봉이 끊김 없이 있을 때만 RSI를 계산했는데, 244건 중 219건에서 보유하는 동안 한 번 이상 계산이 안 됐다. 그 시간에는 시간 청산과 손절 조건만 작동했다. RSI 청산이 9건밖에 안 나온 데는 이 영향도 있을 수 있다.
• 분봉의 고가와 저가로 체결 순서를 임의로 지어내지 않았다. 밤늦게 잡힌 후보는 자정을 넘겨 10월 27일 기록까지 이어서 썼다.

데이터는 인증이 필요 없는 공개 조회로만 모았다. 실주문이나 설정 변경은 전혀 하지 않았다.

오늘 배운 건 세 가지다.

첫째, 진입 0건이 꼭 실패는 아니다. 필터가 막은 후보를 전부 샀다고 쳐도 평균은 0 아래였고, 한 계좌로 순서대로 굴리면 2승 12패였다. 적어도 이날은 필터가 기회를 놓쳤다기보다 손실을 피한 쪽에 가까웠다.

둘째, 점수 커트라인만 바꾸는 건 답이 아니다. 50에서 65까지 올려도 평균이 좋아지지 않았다. 손을 대야 할 곳은 점수를 매기는 방식 자체이거나 청산 규칙이다. 특히 232건이 시간 청산으로 끝났다는 건, 60분이라는 보유 시간이 이 후보들의 움직임과 맞지 않을 수 있다는 신호로 읽었다.

셋째, RSI 평가 불가 219건은 그냥 넘길 수 없는 숫자다. 분봉이 비는 소형 종목이 후보에 많다는 뜻이고, 거래가 뜸하다는 뜻일 수도 있다. 다음 작업은 이 공백이 왜 생기는지 확인하고, 하루가 아니라 여러 날짜로 같은 분석을 반복해서 이 패턴이 계속 나오는지 보는 것이다. 하루치 숫자로 전략을 뜯어고치는 건 80점짜리 1건을 믿는 것과 크게 다르지 않으니까.

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⚠️ 이 글은 개인 자동매매 프로그램의 개발·운영 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 암호화폐는 원금 손실 위험이 큰 자산이고, 글에 나온 전략·수치는 과거 기록일 뿐 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.